Viewing a response to: @stehaller/die-zinskurve-yiel-curve-und-der-nob-spread
Klasse Beitrag und super erklärt. Hab endlich mal wieder was dazu gelernt. Wenn eine Rezession kommt und die Zinstrukturkurve invers wird gibt es sicherlich Möglichkeiten auf diesem Weg in fallenden Märkten etwas dazu zu verdienen. Interessanter Ansatz allemal auch um RIsiken zu hedgen, die sich aus Zinsanstiegen für alle ergeben. Vielen Dank.
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Das Geschäft macht man aber dann nicht durch die fallenden Märkte, sondern durch die hohe IV.
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Das Konzept erinnert an Straddle Strategien. Man sollte vielleicht sinnvollerweise auch ergänzen, dass es dabei zu nicht unerheblichen Verlusten kommen kann, wenn die Erwartungshaltung bei einer solchen Vorgehensweise sich nicht erfüllt und natürlich ist ein Handelsplan elementar und öberlebenswichtig um nicht in Schieflage zu geraten. Neben der Auswahl der Positionsgröße ist das Risikomanagement ungemein wichtig. Würde in diesen Märkten aber keine Overnight Position fahren - es sei denn man hat einen Kapitalpuffer der einen nicht zerreisst. Viele Grüße und viel Erfolg.
post_id | 45,531,947 |
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30 delta short strangles managed at 50% of max profit und short straddles managed at 50% of max profit bringen das selbe Ergebnis. Mein Anlagehorizont ist 45 Tage, aber nach 21 Tage manage ich, damit das gamma risk nicht zu groß wird.
post_id | 45,573,867 |
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author | stehaller |
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